[백테스트] 포트폴리오 비주얼라이저 사용 - 정적자산(1)

by Jeewon

2022.02.20

 

자산 포트폴리오에 대한 검증으로 유명한 사이트가 포토폴리오 비주얼라이저가 대표적인 사이트이다. 회원 가입을 하지 않아도 자산에 대해 성과와 이력을 조회하는데, 문제가 되지 않는다. 다만, 저장을 하고 이력 조회를 하려면, 회원가입이 필요하다.

 

Portfolio Visualizer 사이트 접속

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

 

처음 접속하면 아래처럼 보인다. 주로 사용한 메뉴는 아래 메뉴이다. " Backtest Portfolio "를 확인하면 된다. 

 

선택할수 있는 메뉴는 3개이며 Backtest Asset Allocation, Backtest Portfolio, Backtest Dynamic Allocation 으로 구성되어 있다. 

Backtest Asset Allocation	투자 자산별 포트폴리오 구성에 따른 과거시간동안 수익률 시뮬레이터 (예. 미국주식, 채권, 선진국주식, 국채, 현금, 금 등)
Backtest Portfolio	상세 수익증권 구성에 따른 과거시간동안 수익률 시뮬레이터 (예. SPY, QQQ, DBC 등)
Backtest Dynamic Allocation	특정 조건에 따라 동적으로 변하는 포트폴리오 구성으로 과거시간동안의 수익률 테스트

 

가장 기본이 되는 뮤추얼펀드를 선택해서, 과거 수익률을 비교하는 가장 기본적인 시험을 해보자

 

Backtest Portfolio를 선택하면, 아래처럼 선택화면이 나온다. 중요한 항목은 아래 표시한 항목들이 주요항목들이다.

 

선택항목 중 "Cashflows" 항목은 초기 투자 금액 외에, 매년 적립식으로 추가투자 할 경우, 선택할수 있는 항목이다.

 

"Benchmark" 메뉴는 비교할 벤치마크지수를 나타내며, 드롭다운 메뉴를 클릭하면 아래와 같은 메뉴가 나오며,

특별히 비교하고 싶은 뮤추얼펀드가 있으면, 아래 ticker를 선택하면 된다.

본격적으로 선택할 ETF나 종목은 아래 Asset에서 선택하면 된다. 

시험 할 종목은 레이달리오의 사계절 포트폴리오를 벡테스트 해보기로 한다. 고맙게도 유명한 포트폴리오는 자동으로 선택할수 있게 되어 있다. 

 

아래 포트폴리오 메뉴에서 레이달리오의 사계절포트폴리오를 선택해본다. 물론, 뮤추얼펀드를 수동으로 선택할수 있으며, 포트폴리오를 3개까지 구성 선택할수 있다.

선택하면 뮤추얼펀드는 자동으로 선택되고 비율도 포트폴리오에 맞게 설정된다. 그리고, portfolio #2에 하나 더 추가해서,  비율넣고 "Analyze Portfolios" 버튼을 클릭하면 결과를 조회 할수 있다.

아래 포트폴리오 비교 결과물이 나온다. 각 자산별 비중과  과거 백테스트 결과가 나온다.

결과를 보면, portfolio1(레이달리오 사계절포트폴리오) 최종 자산과 연평균수익을 알수 있다. MDD는 전고점대보 최대하락율로 투자시 개인 겪을수 있는 최대 하락율을 알수 있다.